EViews - Modellierung: Komplexe Modelle

Dieser zwei-Tages-Kurs stellt verschiedene fortgeschrittene Modelle für die Modellierung von Zeitreihen vor.

In diesem Kurs stehen fortgeschrittene Methoden der Modellierung in der Ökonometrie im Vordergrund. Wir beginnen mit einer Wiederholung der Zeitreihenanalyse und dynamischen Modellen, die zeitliche Dynamik von wirtschaftlichen Abläufen berücksichtigen. Dann stellen wir Mehrgleichungsmodelle vor, die es erlauben, Entwicklungen und Wechselwirkungen von mehr als einer Variablen parallel darzustellen. Dies führt in natürlicher Weise zu Vektormodellen, etwa den VAR (vector autoregressive) bzw. VEC (vector error correction) Modellen. Schließlich behandeln wir noch die ARCH bzw. GARCH Modelle für die Analyse von Finanzmärkten.

Inhalte:

• AR, MA, ARMA und ARIMA Modelle
• ARDL - dynamische Regressionsmodelle
• Mehrgleichungsmodelle
• VAR und VEC Modelle
• ARCH und GARCH Modelle

Voraussetzungen:

Teilnehmer sollten bereits ein grundlegendes Verständnis von statistischen Hypothesentests, linearer Regression und der Bedienung von EViews haben. Diese Kenntnisse können in unserem Kurs Einführung in die Ökonometrie mit EViews erworben werden.