AR, MA, ARMA und ARIMA Modelle ARDL - dynamische Regressionsmodelle Mehrgleichungsmodelle VAR und VEC Modelle ARCH und GARCH Modelle
EViews - Modellierung: Komplexe Modelle
Produktinformationen "EViews - Modellierung: Komplexe Modelle"
Kurs: Fortgeschrittene Zeitreihenanalyse mit EViews
In diesem zweitägigen Kurs lernen Sie fortgeschrittene Modelle zur Modellierung von Zeitreihen und deren Anwendung in der Ökonometrie kennen. Sie werden befähigt, dynamische Modelle, Mehrgleichungsmodelle, sowie finanzmarktspezifische Modelle wie ARCH und GARCH zu verstehen und anzuwenden.
Kursinhalte:
📊 Wiederholung der Zeitreihenanalyse – Grundlegende Modelle und Techniken der Zeitreihenanalyse in der Ökonometrie
📊 AR, MA, ARMA und ARIMA Modelle – Aufbau und Anwendung der klassischen Zeitreihenmodelle
📊 ARDL-Modelle – Dynamische Regressionsmodelle und ihre Nutzung zur Analyse langfristiger Beziehungen
📊 Mehrgleichungsmodelle – Darstellung von Wechselwirkungen zwischen mehreren Variablen in einem Modell
📊 VAR (Vector Autoregressive) und VEC (Vector Error Correction) Modelle – Multivariate Zeitreihenanalyse zur Modellierung komplexer wirtschaftlicher Beziehungen
📊 ARCH und GARCH Modelle – Modelle zur Analyse der Volatilität und der Zeitabhängigkeit in Finanzmärkten
Voraussetzungen:
📌 Grundkenntnisse in statistischen Hypothesentests und linearer Regression
📌 Kenntnisse in der Bedienung von EViews, wie sie im Kurs „Einführung in die Ökonometrie mit EViews“ vermittelt werden
🕒 Kursdauer: 2 Tage
🔹 Jetzt anmelden und Ihr Wissen in der Zeitreihenanalyse mit EViews vertiefen!
Details
Teilnehmer sollten bereits ein grundlegendes Verständnis von statistischen Hypothesentests, linearer Regression und der Bedienung von EViews haben. Diese Kenntnisse können in unserem Kurs Einführung in die Ökonometrie mit EViews erworben werde